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世界熱消息：英國養(yǎng)老基金狂拋各類資產(chǎn) 全球債市陷入恐慌

2022-10-14 16:56:02 來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

智通財經(jīng)APP獲悉，英國養(yǎng)老基金正在拋售資產(chǎn)以滿足追加保證金的要求，因?yàn)橛胄凶C實(shí)將結(jié)束緊急債券購買。從悉尼到法蘭克福和紐約等市場都受到了影響。

美國投資級公司債券正在下跌，平均價格約為票面價值的86%，而9月21日為票面價值的90%。華爾街的交易員表示，英國養(yǎng)老基金加劇了拋售壓力。

歐洲貸款抵押債券一直面臨壓力。據(jù)報道，在澳大利亞，投資者被要求對正在拍賣的抵押貸款支持證券進(jìn)行競標(biāo)。亞洲投資級美元債券的收益率溢價目前處于兩個月高點(diǎn)，并將連續(xù)第三天上升。

【資料圖】

據(jù)了解，在英國政府于9月底提出無資金支持的財政刺激方案引發(fā)英國國債拋售后，英國養(yǎng)老基金遭遇了惡性循環(huán)的打擊。由于政府債券價格暴跌，這些基金不得不在衍生品交易中提供額外的抵押品，為了籌集現(xiàn)金，它們出售債券，這導(dǎo)致債券價格進(jìn)一步下跌，迫使它們提供更多的抵押品。為避免英國債市崩盤，英國央行最初在9月28日承諾進(jìn)行650億英鎊的緊急干預(yù)。

本周一，英國央行宣布加大債市干預(yù)力度，將每天的購債上限從此前的50億英鎊上調(diào)至100億英鎊。周二，英國央行再度加碼干預(yù)，擴(kuò)大國債購買范圍。

但在英國央行證實(shí)計劃在周五結(jié)束緊急債券購買計劃后，英國養(yǎng)老基金再次掀起資產(chǎn)拋售潮，以應(yīng)對衍生品頭寸追加保證金的要求。

恐慌情緒蔓延

據(jù)知情人士透露，英國央行曾希望，其債券購買支持措施將讓所有人都不會懷疑他們會出手干預(yù)，以平息市場動蕩。知情人士稱，增加購買限額是為了緩解人們的擔(dān)憂。

然而，與通脹掛鉤的英國政府債券收益率再次走高。以英鎊計價的投資級公司債券的收益率自2009年以來首次飆升至7%以上。當(dāng)英國央行行長貝利警告緊急債買計劃將于周五結(jié)束時，投資者的擔(dān)憂情緒加劇。

英國市場近幾個交易日的拋售壓力也在向世界其他地區(qū)蔓延。

摩根大通公司策略師Eric Beinstein周三寫道:“投資者擔(dān)心英國負(fù)債驅(qū)動策略(LDI)型投資經(jīng)理會因追加保證金而進(jìn)一步拋售，包括拋售美元高評級債券?！薄白蛱煊袙伿圻@些債券的跡象。”

這種拋售體現(xiàn)在風(fēng)險溢價變動中。周二，美國投資級債券利差擴(kuò)大了 5 個基點(diǎn)。但衡量美國信用風(fēng)險的關(guān)鍵指標(biāo)Markit CDX北美投資級指數(shù)僅擴(kuò)大了 1.9 個基點(diǎn)。

對沖基金Andromeda Capital Management聯(lián)合創(chuàng)始人Alberto Gallo表示：“英國發(fā)生的事情可能會導(dǎo)致歐元區(qū)市場進(jìn)一步波動，有很多資產(chǎn)不應(yīng)該按現(xiàn)在的價格定價。市場的動蕩才剛剛開始。”

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